GB/T 42815-2023 债券价格指标产品描述规范

　　ICS 35 . 240 . 40 CCS A 1 1

　　中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

　　GB/T 42815—2023

　　债券价格指标产品描述规范

　　Specification of description for bond pricing indicator products

　　2023-08-06 发布 2023-08-06 实施

　　国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

　　

　　发

　　

　　布

　　GB/T 42815—2023

　　目 次

　　前言 I

　　1 范围 1

　　2 规范性引用文件 1

　　3 术语和定义 1

　　4 债券价格指标产品框架 2

　　5 数据元表示格式 3

　　6 数据元要素定义 3

　　6 . 1 债券收益率曲线类 3

　　6 . 2 债券估值类 4

　　6 . 3 债券指数类 10

　　6 . 4 债券风险价值类 20

　　参考文献 23

　　GB/T 42815—2023

　　前 言

　　本文件按照 GB/T 1 . 1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

　　请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

　　本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口 。

　　本文件起草单位:中央国债登记结算有限责任公司 、中债金融估值中心有限公司 、中国金融电子化集团有限公司 、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心) 、银行间市场清算所股份有限公司 、中国证券投资基金业协会 、中国工商银行股份有限公司 、中国农业银行股份有限公司 、中国银行股份有限公司 、中国建设银行股份有限公司 、上海浦东发展银行股份有限公司 、易方达基金管理有限公司 、中证指数有限公司 、万得信息技术股份有限公司 、上海大智慧财汇数据科技有限公司 、彭博资讯(北京)有限公司上海分公司 、路孚特信息服务(中国)有限公司北京分公司 、中国长江三峡集团有限公司 、攀钢集团有限公司 。

　　本文件主要起草人:敖一帆 、郑英立 、魏成 、牛玉锐 、刘峰 、王超群 、赵凌 、黄山 、廖倩芸 、孙明洁 、徐超 、马彤 、周小丽 、邓琳莹 、魏猛 、金昌骏 、邬自正 、张兆嘉 、刘旸 、熊歆 、汤玥玥 、詹思宇 、赵丽 、刘迁迁 、潘泽东 、张苏林 、纪伟伟 、苏晓航 、宋震 、马骏 、何真 、孙涛 、陈映洲 、周立 、史海雄 、吴志强 、刘灿 、渠荟璇 、诸赞松 、周亚铌 、刘希普 、刘杰克 、缪书武 。

　　I

　　GB/T 42815—2023

　　债券价格指标产品描述规范

　　1 范围

　　本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义 、范围 、框架及输出口径 。

　　本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构 。

　　2 规范性引用文件

　　下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件 , 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

　　GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

　　GB/T 12406 表示货币的代码

　　GB/T 18391 . 5 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第 5 部分:命名和标识原则

　　GB/T 21076 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

　　GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码

　　GB/T 35964 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI 编码)

　　3 术语和定义

　　下列术语和定义适用于本文件 。

　　3.1

　　可枚举值域 enumerated value domain

　　规定全部允许值列表的值域 。

　　[来源: GB/T 18391 . 1—2009 , 3 . 3 . 13 , 有修改] 3.2

　　债券 bond

　　反映债权债务关系 、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付 , 在一定程度上可以流通的金融工具 。

　　3.3

　　债券收益率曲线 bond yield curve

　　反映一组计价货币和信用风险均相同 , 但期限不同的债券收益率值的连线 。

　　3.4

　　债券估值 bond valuation

　　以市场价格信息为基础加工生成的 , 反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指标 。

　　3.5

　　债券指数 bond index

　　反映某一组债券组合价格走势的指标体系 。

　　1

　　GB/T 42815—2023

　　3.6

　　指数样本券 index constituents

　　按照债券指数规则筛选得到的债券 。

　　3.7

　　债券风险价值 bond value at Risk;bond vaR

　　用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标 。

　　4 债券价格指标产品框架

　　债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类 。债券价格指标产品框架见图 1 。

　　图 1 债券价格指标产品框架

　　债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同计价币种、不同信用等级、不同期限利率水平的曲线族系 。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元 。

　　债券估值类价格指标产品具体包括债券 日 间估价全价、债券 日 间应计利息、债券估价净价、债券 日终估价全价、债券到期收益率、债券日终应计利息、债券市场隐含评级等数据元 。

　　债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素 。具体包括指数值 、指数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元 。

　　债券风险价值类价格指标产品具体包括风险价值、条件风险价值、债券或债券组合持有期、置信水平等数据元 。

　　2

　　GB/T 42815—2023

　　5 数据元表示格式

　　本文件的债券价格指标产品数据元 , 按以下结构和内容进行描述 。

　　— 名称:数据元的名称 , 应按照 GB/T 18391 . 5 中规定的数据元命名规则进行命名 , 必填 。

　　— 英文名称:数据元的英文名称 , 必填 。每个英文单词之间有间隔 , 且每个主要英文单词首字母大写 。

　　— 编号:数据元在本文件中的唯一编号 , 按照债券价格指标产品框架进行顺序编号 , 并适当留有一定的扩展空间 , 必填 。编号为 4 位 , 第 1 位为大写英文字母 , 表示债券价格指标产品大类 , 按照英文字母正序排列 。第 2 位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号 。第 3 、第 4 位为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号 。

　　— 定义:数据元的含义 , 必填 。

　　— 数据类型:数据元的取值类型 , 必填 。

　　— 可枚举值域:用于规定当数据元可被枚举时 , 可供枚举的数据元值域(包含但不限于) , 选填 。

　　— 度量单位:数据元中数字型取值的单位 , 必填 。若没有度量单位 , 填写无 。

　　6 数据元要素定义

　　6 . 1 债券收益率曲线类

　　6 . 1 . 1 曲线编码

　　名称:曲线编码 。

　　英文名称: curve code 。

　　编号: A001 。

　　定义:收益率曲线的编码标识信息 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 1 . 2 曲线名称

　　名称:曲线名称 。

　　英文名称: curve Name 。

　　编号: A002 。

　　定义:收益率曲线的文字标识信息 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 1 . 3 日期

　　名称: 日期 。

　　英文名称: Date 。

　　编号: A003 。

　　定义:债 券 价 格 指 标 产 品 计 算 对 应 的 日 期 , 格 式 采 用 GB/T 7408 中 完 全 表 示 法 的 扩 展 格 式 , YYYY-MM-DD。

　　数据类型: 日期型 。

　　3

　　GB/T 42815—2023

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 1 . 4 收益率曲线类型

　　名称 : 收益率曲线类型 。

　　英文名称 : yield curve Type 。

　　编号 : A004 。

　　定义 : 反映收益率与期限之间关系的曲线的类型 。

　　数据类型 : 字符型 。

　　可枚举值域 : 到期收益率曲线 、即期收益率曲线 、远期的到期收益率曲线 、远期的即期收益率曲线 。

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 1 . 5 收益率曲线期限

　　名称 : 收益率曲线期限 。

　　英文名称 : Tenor 。

　　编号 : A005 。

　　定义 : 收益率曲线的不同期限值 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 年 。

　　6 . 1 . 6 曲线收益率

　　名称 : 曲线收益率 。

　　英文名称 : curve yield 。

　　编号 : A006 。

　　定义 : 收益率曲线不同期限所对应的收益率数值 。

　　注 : 当曲线为浮动利率点差收益率曲线时 , 指不同期限所对应的点差收益率数值 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : % 。

　　6 . 1 . 7 浮动利率曲线基准利率值

　　名称 : 浮动利率曲线基准利率值 。

　　英文名称 : BenchmarK Rate of Float Rate yield curve 。

　　编号 : A007 。

　　定义 : 浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : % 。

　　6 . 2 债券估值类

　　6 . 2 . 1 债券代码

　　名称 : 债券代码 。

　　英文名称 : Bond code 。

　　编号 : B001 。

　　定义 : 债券流通托管机构公布的债券代码 。

　　4

　　GB/T 42815—2023

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 2 国际证券识别编码

　　名称:国际证券识别编码 。

　　英文名称: International securities Identification Number ; IsIN。

　　编号: B002 。

　　定义:按照 GB/T 21076 , 即唯一地识别给定或其他金融工具的代码 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 3 金融工具分类编码

　　名称:金融工具分类编码 。

　　英文名称: Classification of Financial Instruments Code ; CFI Code 。

　　编号: B003 。

　　定义:按照 GB/T 35964 , 即金融工具的分类编码 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 4 债券全称

　　名称:债券全称 。

　　英文名称: Bond Full Name 。

　　编号: B004 。

　　定义:债券发行时的全称 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 5 债券简称

　　名称:债券简称 。

　　英文名称: Bond short Name 。

　　编号: B005 。

　　定义:债券全称的缩写 。

　　数据类型:字符型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 6 日期

　　名称: 日期 。

　　英文名称: Date 。

　　编号:同 6 . 1 . 3 的编号 。

　　定义:同 6 . 1 . 3 的定义 。

　　数据类型: 日期型 。

　　度量单位:无 。

　　5

　　GB/T 42815—2023

　　6 . 2 . 7 流通场所

　　名称:流通场所。

　　英文名称: Exchange。

　　编号: B006 。

　　定义:债券交易的场所。

　　数据类型:字符型。

　　可枚举值域:银行间债券市场 、商业银行柜台市场 、深圳证券交易所 、上海证券交易所 、上海 自 贸区债券市场 、北京金融资产交易所 、其他。

　　度量单位:无。

　　6 . 2 . 8 交易所和市场识别编码

　　名称:交易所和市场识别编码。

　　英文名称: codes for Exchanges and MarKet Identification ; MIc。

　　编号: B007 。

　　定义:按照 GB/T 23696 , 即交易所和市场的识别码。

　　数据类型:字符型。

　　度量单位:无。

　　6 . 2 . 9 债券计价币种

　　名称:债券计价币种。

　　英文名称: Bond pricing Denominated currency。

　　编号: B008 。

　　定义:债券估价的计价币种。

　　数据类型:字符型。

　　可枚举值域:该数据元的可枚举值域采用 GB/T 12406 中货币和资金代码表的字母代码。

　　度量单位:无。

　　6 . 2 . 10 债券待偿期

　　名称:债券待偿期。

　　英文名称: Bond Maturity。

　　编号: B009 。

　　定义:债券的剩余期限 , 即债券价格指标产品计算 日至债券价格指标产品到期 日之间的期限。

　　数据类型:数字型。

　　度量单位: 日 、月 、年 。

　　6 . 2 . 1 1 债券日间估价全价

　　名称:债券 日 间估价全价。

　　英文名称: Bond pricing Intra-day Full price 。

　　编号: B010 。

　　定义:不包含估值当 日应计利息的债券估价全价。

　　数据类型:数字型。

　　度量单位:与债券计价币种配合使用。

　　6

　　GB/T 42815—2023

　　6 . 2 . 12 债券日间应计利息

　　名称:债券 日 间应计利息 。

　　英文名称: Bond Intra-day Accrued Interest 。

　　编号: B011 。

　　定义:付息期起始日到估值日前一 日 的时间段内累计增长的利息,即不包含估值 日 当 日应计利息的累计利息 。

　　数据类型:数字型 。

　　度量单位:与债券计价币种配合使用 。

　　6 . 2 . 13 债券估价净价

　　名称:债券估价净价 。

　　英文名称: Bond pricing Flat price 。

　　编号: B012 。

　　定义:债券估价全价扣除持有期债券应计利息后的估值价格 。

　　数据类型:数字型 。

　　度量单位:与债券计价币种配合使用 。

　　6 . 2 . 14 债券到期收益率

　　名称:债券到期收益率 。

　　英文名称: Bond Yield to Maturity ; Bond YTM。

　　编号: B013 。

　　定义:债券估价所对应的到期收益率 。

　　数据类型:数字型 。

　　度量单位: % 。

　　6 . 2 . 15 债券估价修正久期

　　名称:债券估价修正久期 。

　　英文名称: Bond Modified Duration 。

　　编号: B014 。

　　定义:估价收益率变动 100 个基点时,债券估价变动的近似百分比 。

　　数据类型:数字型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 16 债券估价凸性

　　名称:债券估价凸性 。

　　英文名称: Bond convexity 。

　　编号: B015 。

　　定义:估价收益率变动 100 个基点时,债券估价变化率变动的近似百分比 。

　　数据类型:数字型 。

　　度量单位:无 。

　　6 . 2 . 17 债券估价基点价值

　　名称:债券估价基点价值 。

　　英文名称: Bond Basis point Value ; Bond BpV。

　　7

　　GB/T 42815—2023

　　编号 : B016 。

　　定义 : 估价收益率变动 1 个基点时 , 债券估价的变动绝对值 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 与债券计价币种配合使用 。

　　6 . 2 . 18 债券估价利差久期

　　名称 : 债券估价利差久期 。

　　英文名称 : Bond spread Duration 。

　　编号 : B017 。

　　定义 : 估价利差收益率变动 100 个基点时 , 浮动利率债券估价变动的近似百分比 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 2 . 19 债券估价利差凸性

　　名称 : 债券估价利差凸性 。

　　英文名称 : Bond spread convexity 。

　　编号 : B018 。

　　定义 : 估价利差收益率变动 100 个基点时 , 浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 2 . 20 债券估价利率久期

　　名称 : 债券估价利率久期 。

　　英文名称 : Bond Rate Duration 。

　　编号 : B019 。

　　定义 : 基准利率变动 100 个基点时 , 浮动利率债券估价变动的近似百分比 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 2 . 21 债券估价利率凸性

　　名称 : 债券估价利率凸性 。

　　英文名称 : Bond Rate convexity 。

　　编号 : B020 。

　　定义 : 基准利率变动 100 个基点时 , 浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 无 。

　　6 . 2 . 22 债券日终估价全价

　　名称 : 债券日终估价全价 。

　　英文名称 : Bond pricing End of Day Full price 。

　　编号 : B021 。

　　定义 : 包含估值当 日应计利息的债券估价全价 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 与债券计价币种配合使用 。

　　8

　　GB/T 42815—2023

　　6 . 2 . 23 债券日终应计利息

　　名称 : 债券日终应计利息 。

　　英文名称 : Bond End of Day Accrued Interest 。

　　编号 : B022 。

　　定义 : 付息期起始日到估值 日 当 日 的时间段内累计增长的利息 , 即包含估值 日 当 日应计利息的累计利息 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 与债券计价币种配合使用 。

　　6 . 2 . 24 债券剩余本金

　　名称 : 债券剩余本金 。

　　英文名称 : Bond Remaining principal 。

　　编号 : B023 。

　　定义 : 当前估值日期仍未兑付的债券本金 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : 与债券计价币种配合使用 。

　　6 . 2 . 25 浮动利率债券估值点差收益率

　　名称 : 浮动利率债券估值点差收益率 。

　　英文名称 : Float Rate Bond spread yield 。

　　编号 : B024 。

　　定义 : 浮动利率债券到期收益率减去基准利率 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : % 。

　　6 . 2 . 26 估算的行权后票面利率

　　名称 : 估算的行权后票面利率 。

　　英文名称 : Estimated coupon Rate after Exercise Day 。

　　编号 : B025 。

　　定义 : 根据当前收益率推导得到的行权后的票面利率 , 用于含有投资人回售权和发行人调整票面利率选择权的附息式固定利率债券估值 。

　　数据类型 : 数字型 。

　　度量单位 : % 。

　　6 . 2 . 27 债券市场隐含评级

　　名称 : 债券市场隐含评级 。

　　英文名称 : MarKet Implied Rating 。

　　编号 : B026 。

　　定义 : 从市场价格信号和发行主体相关信息等因素中提炼出的动态反映市场投资者对债券的信用评价 。

　　数据类型 : 字符型 。

　　度量单位 : 无 。

　　9

　　GB/T 42815—2023

　　6 . 3 债券指数类

　　6 . 3 . 1 债券指数指标要素

　　6 . 3 . 1 . 1 指数代码